Metodele cantitative de evaluare a riscurilor: Fata Morgana (sau de ce cred eu că aceste modele NU SÎNT VALIDE)

 

Într-o postare anterioară aveam următoarea imagine:

image

Din cărți sau metodologii mai mult sau mai puțin cunoscute sîntem sfătuiți să folosim probabilități pe baza datelor actuariale/statistice din istoria firmei.

Reformulînd: sîntem în PREZENT și analizăm TRECUTUL. Din logurile sistemului observăm că am avut un număr X de evenimente negative cu impactul Y1, Y2…pe parcursul unui an. Calculăm probabilitatea.

Atunci, în trecut, acel eveniment a fost afectat de anumite variabile și s-a petrecut într-un anumit context. Ne concentrăm de fapt pe ceea ce ȘTIM deja. Cu siguranță însă au fost evenimente care s-au întîmplat altora dar nouă nu. Altfel spus, am fost de partea cealaltă a eșantionului. Despre aceste evenimente NU ȘTIM NIMIC și drept urmare le omitem inconștient din analiza noastră. Nu facem nici o analiză cu privire la ceea ce s-ar fi putut întîmpla!

Mai mult, în VIITOR contextul va fi altul, variabilele de asemenea!

Revin la prezent. Pe baza trecutului am calculat probabilități și doresc o predicție asupra vitorului. Predicția însă omite un lucru esențial: evoluția tehnologiei! Nu am nici cea mai mică informație despre ce se va întîmpla în viitor cu tehnologia! Dacă aș avea o astfel de informație acum, în prezent, înseamnă că aș putea să dezvolt (eu sau alții) tehnologia! Și atunci probabilitățile din trecut oricum nu îmi mai folosesc la nimic.

Repet: nu știm absolut nimic cu privire la evoluția tehnologică!

În concluzie, înmulțirea sau orice altă operație aritmetică asupra  unor numere (impact, probabilitate etc) nu oferă nici un rezultat OBIECTIV cu privire la VIITOR! E doar o AMĂGIRE. Poate fi ghiceală, Urania, ceașca de cafea sau Mama Omida!

Pentru verificare:

1. Cîte proiecte de implementare a unor sisteme IT (conduse eventual de PM certificați!) au respectat termenul estimat inițial? Dar pe cel “prelungit”?

2. Cîte din prognozele cu privire la creşterea economică/PIB/curs valutar etc, făcute să spunem în 2007 pentru 2008 au fost confirmate? (în spatele acestor prognoze fiind niște modele supermatematizate)…..Dar în 2008 pentru 2009?

Un lucru pe care noi nu îl vedem, nu înseamnă în mod absolut că nu există! (Întrebare ajutătoare: furnica are sfincter?)

Și atunci ce ne rămîne de aplicat totuși în practică? Scenariile, cred….

2 gânduri despre “Metodele cantitative de evaluare a riscurilor: Fata Morgana (sau de ce cred eu că aceste modele NU SÎNT VALIDE)

  1. In practica aplicam … bunul simt, experienta.
    Evenimentele negative din trecut sunt utile, ajuta in viitor, asta nu putem contesta. Putem contesta faptul ca nu exista un model matematic exact pentru o metoda cantitativa. Elementul „incertitudine” este frumos, isi are rolul lui. Fara el nimic nu mai are sens … Metoda cantitativa este suplinita de cea…calitativa. Riscul trebuie sa il simti…asta face diferenta. Aici trebuie sa ma crezi🙂.

    Learn from the past and live in the present. The future just passed away …

    Apreciază

  2. Dane,

    Ceea ce contest eu este cohorta de „specialişti”, inclusiv risk manageri din bănci, care aplică/completează niște templateuri fără vreo urmă de „gîndire”. Doar pentru că aşa au învăţat sau aşa li s-a spus la curs…..
    Modelele matematice sînt aplicabile, dar nu pentru orice eveniment! Pentru că, de multe ori, aceste modele se bazează pe inducţie! A apărut tendinţa de a învăţa lucruri cît mai exacte omiţîndu-se generalul. Astfel ni se „îngustează” mintea, gîndirea. Ne concentrăm pe culorile din dashborduri. Vrem ca totul să fie „verde”….Devenim parte a „modelului” şi nu mai gîndim noi. Gîndim „prin model”.
    Necunoscutul este necunoscut şi aşa va rămîne. Sînt lucruri a căror proiecţie viitoare este posibilă. Dar sînt puţine. Variabila „natura umană” este greu predicitibilă.
    Ca să poţi simţi riscul trebuie să ai mintea „deschisă”. Să ieşi „din model”.

    Apreciază

Mulţumesc.

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s